实验金融学

第一章 Excel基础与投资项目评价 1

第一节 Excel的函数与公式 1

第二节 Excel的数据与图表 9

第三节 终值、现值与净现值 16

第四节 基于内部收益率法的投资决策分析 25

第五节 利用金融工程改善投资决策的分析 29

第六节 房屋按揭现金流的实际计算 35

第二章 股票定价模型 46

第一节 股利现值定价模型 46

第二节 BDC股票定价模型 49

第三节 伯恩哈德股票定价模型（Bernhard Model） 55

第四节 WKA股票定价模型 59

第五节 股票定价的逐步回归法 64

第三章 债券收益率计算与债券定价 75

第一节 债券收益率的计算 76

第二节 零息债券与附息债券的定价 83

第三节 浮动利率债券与反向浮动利率债券定价 91

第四章 债券的波动性度量 95

第一节 久期及其计算 95

第二节 债券的久期分析 102

第三节 凸性的计算 105

第四节 波动性度量的指标和相关SAS函数 112

第五章 利率期限结构与收益率曲线 122

第一节 零息票债券收益率推算息票债券收益率 122

第二节 Matlab实现利率期限结构的计算 127

第三节 多项式回归模型 129

第四节 多项式回归模型的具体示例 133

第六章 与保证金信用交易有关的计算 145

第一节 背景知识 145

第二节 保证金买空交易 149

第三节 保证金卖空文易 155

第七章 期权的BS定价及其参数关系的讨论 163

第一节 期权的BS定价 163

第二节 期权的利损曲线 169

第三节 期权的无盈亏点计算 174

第四节 期权的BS定价及其利损值与行使价格之间的关系 176

第五节 期权的BS定价及其利损值与其他参数之间的关系 182

第八章 二重期权组合的利损分析 187

第一节 分跨与宽跨期权组合 187

第二节 垂直进出差价期权组合 196

第三节 水平进出差价期权组合 202

第四节 对角进出差价期权组合 209

第九章 三重期权组合的利损分析 216

第一节 三重期权组合的背景知识 216

第二节 基于Excel的叠做差价期权组合分析 217

第三节 基于Excel的逆叠做差价期权组合分析 225

第四节 基于VB的叠做差价期权组合分析 229

第五节 基于VB的逆叠做差价期权组合分析 239

第十章 四重期权组合的利损分析 241

第一节 背景知识 241

第二节 基于Excel的三明治期权组合分析 243

第三节 基于Excel的蝶形期权组合分析 253

第四节 基于VB的三明治期权组合分析 258

第五节 基于VB的蝶形期权组合分析 271

第十一章 期权现货套利组合的利损分析 278

第一节 上、下限期权现货套利组合的利损分析 278

第二节 单、双限期权现货套利组合的利损分析 289

第三节 回廊、逆回廊期权现货套利组合的利损计算 296

第十二章 二叉树风险证券定价法 304

第一节 状态价格定价技术 304

第二节 二叉树方法为欧式期权定价 308

第三节 二叉树方法为美式期权定价 316

第四节 二叉树方法为债券定价（SAS） 319

第五节 C++实现二叉树定价 321

第十三章 权证定价 325

第一节 背景知识 325

第二节 权证的定价模型 329

第三节 权证定价的具体示例 331

第四节 二叉树模型为权证定价 356

第五节 修正的BS公式为权证定价 360

第十四章 掉期与金融期货的定价 365

第一节 掉期的定价 365

第二节 外汇期货的定价与避险 370

第三节 国债期货的定价与避险 376

第四节 股指期货的定价与避险 383

第十五章 EMH动态检验与单位根检验 394

第一节 基于Excel的动态随机游走模型 394

第二节 基于EVIEWS的动态随机游走模型 400

第三节 单位根检验 408

第四节 协整分析 414

第十六章 蒙特卡罗模拟 419

第一节 年金保险中的蒙特卡罗模拟 419

第二节 基于Matlab的期权定价蒙特卡罗模拟 425

第三节 基于Mathematica的期权定价蒙特卡罗模拟 427

第四节 基于EVIEWS的蒙特卡罗模拟 431

第十七章 几种奇异期权的定价 442

第一节 背景知识 442

第二节 回顾期权及其定价 445

第三节 彩虹期权及其定价 451

第四节 基于Excel的复合期权定价 461

第五节 基于VB、Matlab和VC的复合期权定价 481