- 作 者：杨朝军主编
- 出 版 社：格致出版社；上海人民出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787543228900
- 标注页数：447 页
- PDF页数：458 页
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第1章 金融市场与投资环境 1
1.1 金融市场概述 1
1.2 金融机构 3
1.3 金融市场 7
1.4 金融监管 16
1.5 金融市场发展新趋势 19
思考题 23
参考文献 23
附录1.1 中国金融市场概览 24
第2章 证券分析 31
2.1 证券概述 31
2.2 股票 33
2.3 债券 41
2.4 证券投资基金 45
2.5 金融衍生证券 50
思考题 55
参考文献 55
附录2.1 中国证券大类概况 56
第3章 证券市场分析 62
3.1 证券市场概述 62
3.2 发行市场 65
3.3 流通市场 68
3.4 股价指数 82
思考题 88
参考文献 89
附录3.1 中国多层次股权资本市场 89
第4章 基本分析（一）——宏观经济与金融分析 96
4.1 基本分析方法概述 96
4.2 宏观经济短期分析 97
4.3 宏观经济长期分析 101
4.4 经济金融政策分析 110
思考题 114
参考文献 115
附录4.1 中国人民银行货币政策概述 115
第5章 基本分析（二）——行业分析 121
5.1 行业分类 122
5.2 行业竞争性分析 125
5.3 产业链和价值链 131
5.4 国内外主要行业分类标准 138
思考题 142
参考文献 143
附录5.1 行业研究报告逻辑结构范例 143
第6章 基本分析（三）——公司研究 145
6.1 公司分析 145
6.2 内在价值估测 157
6.3 相对价值法 162
6.4 公司股票的成长性和价值分析 169
思考题 173
参考文献 173
附录6.1 基本分析流派与风格 174
附录6.2 公司研究报告逻辑结构范例 177
第7章 技术分析 179
7.1 技术分析概述 179
7.2 道氏理论 183
7.3 图形分析 185
7.4 移动平均线 193
7.5 技术指标 195
思考题 202
参考文献 203
附录7.1 行为金融分析流派 203
第8章 资产组合理论 208
8.1 金融学中效用函数基础 208
8.2 资产组合的期望收益与标准差 213
8.3 有效资产组合曲线 219
8.4 有效边界的数学描述及计算技术 228
8.5 国际分散化 232
思考题 237
参考文献 239
附录8.1 基于系统性风险测度的最优组合数目研究 240
第9章 简化资产组合选择程序 246
9.1 单指数模型 246
9.2 多指数模型 258
9.3 利用单指数模型决定有效边界 260
思考题 265
参考文献 266
附录9.1 单指数模型，允许卖空 267
第10章 资本资产定价模型与套利定价 269
10.1 标准资本资产定价模型 270
10.2 非标准形式的CAPM 279
10.3 套利定价模型 286
思考题 292
参考文献 294
附录10.1 资本资产定价模型（CAMP）实证检验 295
第11章 有效市场假设理论与投资策略 297
11.1 有效市场假设理论 297
11.2 有效市场假设的检验 301
11.3 投资策略 304
11.4 市场异常现象 307
思考题 309
参考文献 309
附录11.1 中国证券市场有效性检验 310
第12章 债券分析 315
12.1 利率 315
12.2 债券的价值 321
12.3 债券价值的决定因素 323
思考题 332
参考文献 333
附录12.1 中国国债期限结构问题分析 334
第13章 债券组合投资管理 338
13.1 D系数 338
13.2 被动管理策略 345
13.3 主动管理策略 348
13.4 期限结构模型在债券组合管理中的应用 352
思考题 354
参考文献 355
第14章 金融期货与期权 357
14.1 金融期货概述 357
14.2 利率期货 360
14.3 股价指数期货 370
14.4 金融期权概述 375
14.5 期权交易的基本利润图 378
14.6 金融期权价值及其影响因素 381
14.7 期权价值 385
思考题 392
参考文献 393
附录14.1 中国股指期货 394
第15章 投资组合管理与业绩评估 401
15.1 投资管理 401
15.2 资产组合管理的业绩评估 403
15.3 美国晨星公司的基金评估技术 415
思考题 421
参考文献 422
思考题答案要点及提示 424