- 作 者：李倩著
- 出 版 社：石家庄：河北人民出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787202125274
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1 引言 1
1.1 选题背景 1
1.2 研究目的及意义 2
1.3 文献综述 4
1.4 研究思路与结构安排 14
1.5 主要创新点 16
2 资本资产定价模型的数理基础 18
2.1 假设条件 18
2.2 证券市场线 19
2.3 市场模型与CAPM的关系 21
2.4 市场风险与非市场风险 22
2.5 本章小结 22
3 资产定价模型与计量检验方法的交互发展与比较分析 24
3.1 检验问题的提出 24
3.2 Fama-MacBeth横截面滚动回归检验方法分析 24
3.3 基于三因素（多因素）模型检验方法分析 30
3.4 基于消费资本资产定价模型及其广义矩估计 36
3.5 基于非理性预期现象的检验方法分析 40
3.6 几种资产定价模型检验方法的比较分析 46
3.7 本章小结 48
4 中国股票市场预期收益率与风险系数的实证研究 51
4.1 预期收益率与风险系数的检验方法 51
4.2 CAPM有效性检验的国内研究现状 52
4.3 Fama-MacBeth计量方法及其改进 54
4.4 数据描述与处理 58
4.5 实证结果分析 62
4.6 本章小结 72
5 中国股票市场的三因素模型适用性分析 74
5.1 因素模型的优势比较 74
5.2 现有文献述评与研究思路 75
5.3 影响因素的横截面回归分析 77
5.4 Fama-French三因素模型及计量方法 85
5.5 因素模型实证结果及其分析 88
5.6 三因素对收益率影响的原因分析 99
5.7 本章小结 102
6 中国股市资产价格的泡沫现象探析 104
6.1 中国股票市场的过度波动现象 104
6.2 中国股票市场的资产价格泡沫现象 109
6.3 本章小结 115
7 结论与启示 116
7.1 结论 116
7.2 启示与展望 117
参考文献 120