- 作 者：张茂军著
- 出 版 社：北京：中国统计出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787503777721
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1 中国债券市场概述 1
1.1 中国债券市场发展历程 1
1.2 中国债券市场现状 3
1.3 中国债券市场发行审核与托管体系 11
1.4 中国银行间债券市场概况 14
1.5 中国公司债券市场概况 19
1.6 美国公司债券市场概况 23
2 中国公司债券定价理论研究 27
2.1 文献评述 27
2.2 公司债定价模型 30
2.3 公司债的收益与波动 32
3 中国国债收益率曲线实证研究 35
3.1 收益率曲线的含义 35
3.2 基于动态Nelson-Siegel模型的中国国债收益率曲线拟合 38
4 中国公司债信用风险溢价研究 47
4.1 中国公司债信用风险溢价的影响机理研究 47
4.2 信用利差及其影响因素的动态关系 72
5 中国公司债收益率实证研究 114
5.1 中国公司债券波动非对称性实证研究 114
5.2 中国公司债券收益率的实证研究 126
5.3 中国公司债券市场有效性研究 140
6 中国公司债券的动量与反转效应 147
6.1 文献评述 148
6.2 数据和方法 151
6.3 实证结果 152
6.4 中国公司债券反转策略的影响因素 162
7 中国股票市场和债券市场相关性及其非对称性研究 169
7.1 文献评述 170
7.2 股票和债券相关系数的计算 173
7.3 中国股票市场和债券市场的非对称性效应研究 180
8 附录 190
8.1 公司债的政策文件 190
8.2 程序代码 191
参考文献 236