- 作 者：（加）约翰·赫尔（John C.Hull）著
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787111541431
- 注意：在使用云解压之前，请认真核对实际PDF页数与内容!
在线云解压
价格(点数)
购买连接
说明
转为PDF格式
10
（在线云解压服务）
云解压服务说明
1、本站所有的云解压默认都是转为PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
云解压下载及付费说明
1、所有的电子图书云解压均转换为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、云解压在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
第1章 引言 1
第2章 期货市场的运作机制 11
第3章 利用期货的对冲策略 18
第4章 利率 24
第5章 如何确定远期和期货价格 33
第6章 利率期货 43
第7章 互换 51
第8章 证券化与2007年信用危机 61
第9章 OIS贴现、信用及资金费用 64
第10章 期权市场机制 68
第11章 股票期权的性质 76
第12章 期权交易策略 84
第13章 二叉树 91
第14章 维纳过程和伊藤引理 102
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 109
第16章 雇员股票期权 124
第17章 股指期权与货币期权 128
第18章 期货期权 138
第19章 希腊值 146
第20章 波动率微笑 159
第21章 基本数值方法 167
第22章 风险价值度 184
第23章 估计波动率和相关系数 189
第24章 信用风险 196
第25章 信用衍生产品 204
第26章 特种期权 211
第27章 再谈模型和数值算法 220
第28章 鞅与测度 231
第29章 利率衍生产品：标准市场模型 238
第30章 曲率、时间与Quanto调整 246
第31章 利率衍生产品：短期利率模型 252
第32章 HJM， LMM模型以及多种零息曲线 262
第33章 再谈互换 268
第34章 能源与商品衍生产品 272
第35章 实物期权 276