- 作 者：郭路著
- 出 版 社：北京：中国社会科学出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：7516190685
- 标注页数：120 页
- PDF页数：126 页
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第一章 导论 1
第一节 选题意义与研究的问题 1
第二节 相关文献综述 4
一 资产定价与有效市场 4
二 行为金融 12
三 金融衍生物 17
四 CIR模型评价 21
第三节 主要结论与不足 22
第二章 国际资产定价 25
第一节 国际资产定价模型的形式：鞅方法证明 27
第二节 国际资产定价模型的形式：随机控制证明 29
一 投资收益—风险等价定理 33
二 国际基金分离定理（“4+S”基金分离定理） 37
三 动态利率平价定理 38
四 一个例子 40
附录Ⅰ Matlab程序 44
附录Ⅱ 资产选择是最优时，国内外实物投资收益率、国内外资产投资收益率、汇率变化、财富变化程序 44
第三章 带有货币的国际资产定价 48
第一节 带有货币的经济中的资产价格 54
第二节 带有货币的资产定价 57
一 对“风险溢价之谜”和“无风险利率之谜”的解释 64
二 货币经济中固定汇率和自由浮动汇率对定价的影响 66
第三节 带有货币的国际资产定价：随机控制证明 68
一 货币经济中的投资收益—风险等价定理 74
二 货币经济中的投资收益—风险等价与无货币经济中的投资收益—风险等价比较 75
三 相对风险溢价——对风险溢价之谜的解释 78
四 最优组合 80
五 带有货币的动态利率平价定理 81
六 一个例子 83
附录Ⅰ 85
附录Ⅱ 86
第四章 一般均衡：国际资产均衡价格存在性与唯一性 91
第一节 模型 91
第二节 资产均衡价格存在性与唯一性 93
一 存在映射到同一个C（S）空间的算子T 93
二 算子满足布莱克韦尔条件 93
第三节 资产选择的最优条件 94
第五章 总结及研究展望 98
第一节 总结 98
第二节 研究发展与展望 100
参考文献 107
后记 119