- 作 者：王晓翌著
- 出 版 社：北京：中国社会科学出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：7516185247
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第一章 导论 1
第一节 研究背景与意义 1
一 研究背景 1
二 研究意义 3
第二节 研究内容和研究方法 6
一 研究内容 6
二 研究方法 8
第三节 创新点与不足 8
一 创新点 8
二 不足之处 9
第二章 文献综述 10
第一节 国外研究综述 10
一 流动性水平与资产定价 10
二 流动性风险与资产定价 14
第二节 国内研究综述 17
一 流动性的测量 18
二 流动性的影响因素 20
三 流动性溢价 22
第三节 评述及未来研究趋势 24
第三章 公司债券流动性的理论解释 26
第一节 公司债券流动性的界定 26
一 公司债券的内涵 26
二 流动性的内涵 28
三 公司债券市场的流动性 29
第二节 公司债券流动性的决定因素 30
一 市场微观结构 30
二 市场交易产品 36
三 市场参与者 40
第三节 公司债券流动性的度量 41
一 流动性的四个维度 41
二 价格法 43
三 交易量法 45
四 价量结合法 46
五 时间法 51
六 流动性度量方法的总结与比较 52
第四节 公司债券流动性风险 56
一 流动性风险的内涵 56
二 流动性风险的测度 57
第五节 流动性溢价理论 61
第六节 其他相关理论 64
一 交易成本理论 64
二 流动性偏好理论 65
三 利率期限结构的流动性理论 66
第四章 资产定价相关理论 68
第一节 经典资产定价理论 68
一 马科维茨均值一方差模型 68
二 资本资产定价模型 70
三 套利定价理论 72
四 Fama-French三因素模型 74
五 期权定价模型 77
第二节 流动性与资产定价模型 79
一 Amihud-Mendelson流动性溢价模型 80
二 Jacoby-Fowler-Gottesman流动性调整模型 84
三 Acharya-Pedersen流动性风险模型 90
第五章 流动性影响因素分析 99
第一节 引言 99
第二节 研究设计 101
一 数据来源 101
二 变量选取 101
三 模型构建 103
第三节 实证分析 103
一 描述性统计 103
二 流动性测量 112
三 模型回归结果 117
第四节 小结 121
第六章 流动性与资产定价 122
第一节 引言 122
第二节 研究设计 124
一 数据来源 124
二 变量选取 124
三 流动性测量 126
四 模型构建 128
第三节 研究假设 129
第四节 实证分析 129
一 描述性统计 129
二 模型回归结果 132
三 分组分析 135
第五节 小结 146
第七章 结论与政策建议 148
第一节 主要结论 148
一 关于流动性水平的结论 148
二 关于流动性影响因素的结论 149
三 关于流动性溢价的结论 150
第二节 政策建议 151
一 关于市场微观结构的建议 151
二 关于市场交易产品的建议 155
三 关于市场参与者的建议 159
参考文献 164
后记 179