- 作 者：（美）史蒂文·E.施里夫著；陈启宏，陈迪华译
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787564221553
- 标注页数：163 页
- PDF页数：179 页
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1 二叉树无套利定价模型 1
1.1 单时段二叉树模型 1
1.2 多时段二叉树模型 7
1.3 模型的计算 13
1.4 本章小结 16
1.5 评注 18
1.6 习题 18
2 抛掷硬币空间上的概率论 21
2.1 有限概率空间 21
2.2 随机变量、分布和期望 22
2.3 条件期望 26
2.4 鞅 30
2.5 马尔可夫过程 38
2.6 本章小结 46
2.7 评注 47
2.8 习题 48
3 状态价格 54
3.1 测度变换 54
3.2 拉东—尼柯迪姆导数过程 58
3.3 资本资产定价模型 62
3.4 本章小结 71
3.5 评注 73
3.6 习题 74
4 美式衍生证券 79
4.1 引言 79
4.2 非路径依赖美式衍生产品 80
4.3 停时 85
4.4 一般美式衍生产品 89
4.5 美式看涨期权 98
4.6 本章小结 101
4.7 评注 102
4.8 习题 102
5 随机游动 105
5.1 引言 105
5.2 首达时间 106
5.3 反射原理 112
5.4 永久美式看跌期权：一个例子 114
5.5 本章小结 121
5.6 评注 122
5.7 习题 122
6 依赖利率的资产 127
6.1 引言 127
6.2 利率二叉树模型 128
6.3 固定收益衍生产品 137
6.4 远期测度 143
6.5 期货 151
6.6 本章小结 155
6.7 评注 155
6.8 习题 155
附录：条件期望基本性质的证明 158
参考文献 161