- 作 者：黄苒著
- 出 版 社：武汉：武汉大学出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787307178601
- 标注页数：306 页
- PDF页数：315 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源315 ≥306页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
第1章 导论 1
1.1 研究背景与研究意义 1
1.2 国内外研究回顾与评述 4
1.3 研究方法和研究内容 34
第一部分 企业权益资产价值分析 49
第2章 基于布朗运动（纯扩散）的权益资产价值分析 49
2.1 相关理论和概念的界定 49
2.2 相关数学定义和定理 54
2.3 基于布朗运动（纯扩散）的权益资产价值变化过程 59
2.4 本章小结 60
第3章 基于齐次泊松跳过程的权益资产价值分析 63
3.1 权益资产价格运动的跳跃性 63
3.2 相关数学定义和定理 69
3.3 含齐次泊松跳的权益资产收益变化过程 73
3.4 本章小结 77
第4章 基于非齐次泊松跳过程的权益资产价值分析 81
4.1 权益资产收益变化的ARJI-GARCH模型基本思想 82
4.2 构建权益资产收益变化的TSD-ARJI-GARCH模型 87
4.3 实证研究 92
4.4 本章小结 120
第二部分 结构分析法和违约风险测度 127
第5章 基于纯扩散过程的结构分析法和违约风险测度 127
5.1 相关概念的界定 129
5.2 Black-Scholes期权定价方法 136
5.3 Merton信用结构模型 138
5.4 Merton模型在实证中的运用——KMV模型 141
5.5 本章小结 144
第6章 基于跳-扩散过程的结构分析法和违约风险测度 149
6.1 相关数学定义和定理 150
6.2 含齐次泊松跳的期权定价方法 155
6.3 含齐次泊松跳的违约风险结构模型 159
6.4 实证研究 163
6.5 本章小结 191
第7章 违约风险结构模型的理论拓展 195
7.1 首达时结构模型 196
7.2 含泊松跳的首达时结构模型 204
7.3 含非齐次泊松跳的Merton结构模型 215
7.4 含非齐次泊松跳的首达时结构模型 222
7.5 本章小结 225
第三部分 基于结构分析法的中小企业违约风险测度 231
第8章 中小企业界定与投融资特点分析 231
8.1 中小企业的界定 231
8.2 我国中小企业投资与经营特点 247
8.3 我国中小企业基本融资方式与融资结构特点 257
8.4 我国中小企业外源融资困境与违约风险 264
8.5 本章小结 266
第9章 中小企业违约风险测度 271
9.1 中小企业资产价值的结构分析 273
9.2 考虑资产价值跳跃变化的中小企业违约风险分析 276
9.3 实证研究 280
9.4 本章小结 296
第10章 研究结论与展望 299
10.1 研究结论 299
10.2 后期研究展望 302
后记 305