金融工程实验教程

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实验项目一证券和期货资产组合的建立 1

附：实验报告实例1-1 6

实验项目二资产收益率的分布统计实验 7

附：实验报告实例2-1 12

附：实验报告实例2-2 24

实验项目三资产组合市场模型的建立 28

附：实验报告实例3-1 32

附：实验报告实例3-2 36

实验项目四证券组合的套期保值 39

附：实验报告实例4-1 43

附：实验报告实例4-2 48

实验项目五股票资产组合的有效边界的确定 51

附：实验报告实例5-1 56

附：实验报告实例5-2 64

实验项目六债券的久期计算 71

附：实验报告实例6-1 74

附：实验报告实例6-2 77

实验项目七资产组合VaR的计算 80

附：实验报告实例7-1 83

附：实验报告实例7-2 86

实验项目八期权定价的B-S模型方法——以可转换债券为例 88

附：实验报告实例8-1 94

附：实验报告实例8-2 101

实验项目九期权定价的二叉树方法 106

附：实验报告实例9-1 111

附：实验报告实例9-2 117

参考文献 124