- 作 者：孟生旺编著
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787300220659
- 标注页数：329 页
- PDF页数：341 页
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第1章 利息度量 1
1.1 累积函数与实际利率 2
1.2 贴现函数与实际贴现率 11
1.3 名义利率 16
1.4 名义贴现率 20
1.5 利息力 22
1.6 贴现力 27
1.7 利率概念辨析 27
小结 29
习题 29
第2章 等额年金 32
2.1 年金的含义 32
2.2 年金的现值 33
2.3 年金的终值 37
2.4 年金现值与终值的关系 39
2.5 年金在任意时点上的值 40
2.6 可变利率年金的现值和终值 43
2.7 每年支付m次的等额年金 43
2.8 连续支付的等额年金 48
2.9 价值方程及其应用 52
小结 54
习题 55
第3章 变额年金 58
3.1 递增年金 59
3.2 递减年金 62
3.3 复递增年金 66
3.4 每年支付m次的变额年金 69
3.5 连续支付的变额年金 73
3.6 一般连续变化的现金流 76
小结 82
习题 83
第4章 收益率 86
4.1 收益率与净现值 86
4.2 币值加权收益率 93
4.3 时间加权收益率 97
4.4 再投资与修正收益率 102
4.5 收益分配 106
小结 109
习题 109
第5章 债务偿还方法 112
5.1 等额分期偿还 112
5.2 等额偿债基金 121
5.3 变额分期偿还 126
5.4 变额偿债基金 129
5.5 抵押贷款 135
小结 140
习题 141
第6章 债券和股票 144
6.1 引言 144
6.2 债券的定价原理 146
6.3 债券在任意时点上的价格和账面值 157
6.4 可赎回债券的价格 161
6.5 股票的价值分析 163
6.6 卖空 166
小结 167
习题 168
第7章 利率风险 171
7.1 马考勒久期 172
7.2 修正久期 177
7.3 有效久期 181
7.4 凸度 183
7.5 马考勒凸度 185
7.6 有效凸度 187
7.7 久期和凸度的应用 188
7.8 免疫 194
7.9 完全免疫 200
7.10 现金流配比 203
小结 205
习题 205
第8章 利率的期限结构 208
8.1 到期收益率 209
8.2 即期利率 210
8.3 远期利率 213
8.4 套利 217
小结 220
习题 220
第9章 远期、期货和互换 223
9.1 远期 223
9.2 期货 228
9.3 远期和期货的定价 229
9.4 合成远期 237
9.5 互换 241
小结 249
习题 250
第10章 期权 252
10.1 期权的基本概念 252
10.2 期权的盈亏 255
10.3 期权定价的二叉树模型 260
10.4 期权定价的Black-Scholes模型 267
10.5 期权交易策略 276
小结 290
习题 291
第11章 随机利率 293
11.1 随机利率 293
11.2 对数正态模型 298
11.3 二叉树模型 301
小结 307
习题 308
参考答案 310
附录 Excel中常用的金融函数 321
参考文献 329