银行监管有效性研究

第一章　导论：银行监管的基本原理 1

第一节　金融信息不对称与审慎银行监管 1

一 金融信息不对称及相关问题 1

二 审慎银行监管的主要依据 3

第二节　法律不完备性与银行监管的功能 5

一 法律的不完备性与银行监管 5

二　科斯定理与银行监管 7

三 政府规制、规制失灵与银行监管 10

四 法治、金融约束与银行监管 16

五　银行监管的基本功能 19

第三节　银行监管的目标选择 23

一　银行监管的多重目标 23

二　银行监管应有所不为 25

三　银行监管的目标选择 26

第四节　银行监管的制度安排 28

一 团队生产、制度约束与银行监管 28

二 制度的作用、设计与评价 30

三　银行监管的制度安排 43

第五节　银行监管的政策工具 46

一 传统工具 46

二 未来发展 50

第二章　提出问题：银行监管的有效性及相关分析 58

第一节　为何关注银行监管的有效性 58

一　银行监管的主要问题 58

二 OECD国家对监管质量的关注 61

三 中国银行监管的有效性问题 63

第二节　银行监管有效性的界定 66

一　银行监管有效性与有效监管 66

二 有效监管与监管理念的转变 68

三　有效监管与监管重心的转换 68

四 有效监管与监管要求的权衡 69

第三节　有效银行监管的基本准则 70

一 良好规制的基本准则 70

二　有效监管应遵循的准则 73

第三章　宏观分析：银行体系的风险管理与有效监管 75

第一节　银行系统性风险及其管理 75

一　银行系统性风险 75

二　银行系统性风险的评估 76

三　银行系统性风险的管理 78

四　银行系统性风险的干预 80

第二节　安全网机制及相关问题 81

一　安全网机制的构成 81

二　安全网机制的相关问题 86

第三节　市场约束与银行监管有效性 93

一 透明度、信息披露与市场约束 93

二 市场约束与监管的有效性 96

第四章　微观分析：单个银行的风险控制与有效监管 99

第一节　中介化、杠杆化与银行风险 99

一　银行的中介化与杠杆化特性 99

二　银行风险与银行挤提 100

第二节　银行风险控制机制与有效监管 102

一　健全银行风险控制机制的重要性 102

二　银行风险控制机制的涵义理解 103

三　银行风险控制机制的基本构成 105

四 健全中国银行风险控制机制的途径 113

五　模型分析：银行风险评估 116

第三节　银行公司治理与有效监管 119

一 为何特别关注银行公司治理问题 119

二 公司治理与银行风险管理 121

三　公司治理与有效银行监管 123

第四节　资本要求、准入管理与有效监管 123

一 资本要求与有效监管 124

二 准入管理与有效监管 127

第五章　条件约束：银行监管的收益与成本 131

第一节　银行监管与市场自律 131

第二节　银行规制与利率自由化 134

第三节　准入管理及其影响 136

第四节　分业限制的利弊分析 139

第五节　资本要求与银行绩效 142

第六章 目标函数：银行监管框架与监管有效性评价 144

第一节　银行监管框架的涵义与构建 145

一　银行监管框架的涵义 145

二　银行监管框架的构建依据 146

三　银行监管框架的多种选择 148

第二节　三要素监管框架与监管有效性分析 150

一 三要素监管框架的构建 150

二　基于三要素监管框架的有效性分析 152

第三节　六要素监管框架与监管有效性分析 156

一 六要素监管框架的构建 156

二　基于六要素监管框架的有效性评价 165

第七章　改进途径：提高银行监管的有效性 178

第一节　应对挑战：环境变化与有效监管 178

一 识别银行市场环境的变化 178

二　应对银行监管面临的挑战 180

第二节　有效银行监管框架的实现机制 181

一 监管框架实现机制的涵义界定 181

二　监管框架实现机制的构成分析 182

三　监管框架实现机制的功能分析 183

第三节　提高中国银行监管有效性的建议 184

一 转变中国银行监管的理念和方式 184

二 建立有效银行监管的基本框架 187

三　提高银行监管政策工具的有效性 193

附录1　银行监管框架有效性综合评价专家调查表 199

附录2　判断矩阵及相应特征向量计算过程表 201

附录3.1　有效银行监管的核心原则 205

附录3.2 有效银行监管的核心原则（修订版） 233

致谢 242

参考文献 244