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- 作 者：汪冬华著
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2007
- ISBN：9787564200169
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1 金融风险及信用风险的内涵 1
1.1 金融风险及其分类 1
1.2 信用风险的内涵 4
1.3 信用风险的相关理论 9
2 信用风险度量的传统方法 19
2.1 古典信用风险度量方法 19
2.2 基于统计判别分析的信用风险度量方法 24
2.3 基于人工智能的信用风险度量方法 40
3 现代信用风险度量的理论模型 47
3.1 现代信用风险度量模型的理论研究 48
3.2 商业化信用风险模型研究 58
3.3 信用衍生产品的研究方法 67
4 上市公司违约概率度量模型 70
4.1 GARCH类模型 70
4.2 上市公司违约概率度量模型 75
4.3 实例分析 80
5 违约概率度量模型在上市公司投资价值分析中的应用研究 86
5.1 非参数次序统计量（OS技术） 87
5.2 2002年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究 91
5.3 2003年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究 101
5.4 2002年度和2003年度上市公司整体业绩比较分析 110
6 违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用 113
6.1 期货市场 113
6.2 期货市场违约风险预警模型 116
6.3 期货市场违约模型参数的估计 119
6.4 实例分析 121
参考文献 125