信用风险度量的理论模型及应用

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1　金融风险及信用风险的内涵 1

1.1　金融风险及其分类 1

1.2　信用风险的内涵 4

1.3　信用风险的相关理论 9

2　信用风险度量的传统方法 19

2.1　古典信用风险度量方法 19

2.2　基于统计判别分析的信用风险度量方法 24

2.3　基于人工智能的信用风险度量方法 40

3　现代信用风险度量的理论模型 47

3.1　现代信用风险度量模型的理论研究 48

3.2　商业化信用风险模型研究 58

3.3　信用衍生产品的研究方法 67

4　上市公司违约概率度量模型 70

4.1 GARCH类模型 70

4.2　上市公司违约概率度量模型 75

4.3　实例分析 80

5　违约概率度量模型在上市公司投资价值分析中的应用研究 86

5.1　非参数次序统计量（OS技术） 87

5.2　2002年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究 91

5.3　2003年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究 101

5.4　2002年度和2003年度上市公司整体业绩比较分析 110

6　违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用 113

6.1　期货市场 113

6.2　期货市场违约风险预警模型 116

6.3　期货市场违约模型参数的估计 119

6.4　实例分析 121

参考文献 125