- 作 者：杨静平编著
- 出 版 社：北京：北京大学出版社
- 出版年份：2006
- ISBN：7301107951
- 标注页数：297 页
- PDF页数：313 页
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第一部分 风险模型 1
第一章 风险模型基础 1
1.1 基本概念 1
1.2 复合风险模型 8
1.3 个体风险模型 16
习题 18
第二章 损失分布 22
2.1 正态分布 22
2.2 对数正态分布 24
2.3 Г分布 27
2.4 B分布及帕累托分布 28
2.5 构造新的分布族 30
习题 32
第三章 索赔次数分布 34
3.1 泊松分布 34
3.2 二项分布 35
3.3 负二项分布 38
3.4 Logarithmic分布 40
3.5 （a,b,0）类分布 40
3.6 零点截断和零点修正方法 44
习题 48
第四章 复合风险模型的进一步讨论 51
4.1 损失分布为指数分布的情况 51
4.2 复合泊松模型 55
4.3 Panjer递推算法 61
4.4 离散化方法 65
4.5 考虑自留额的影响 68
习题 70
第二部分 赔付数据的统计分析第五章 索赔频率及个体赔付额的估计 76
5.1 风险量 77
5.2 统计估计 82
5.3 假设检验 85
5.4 拟合不同分布 87
习题 90
第六章 理赔模型的估计与风险保费的计算 92
6.1 理赔数据 92
6.2 完全数据下的理赔模型 95
6.3 总体数据下的理赔模型 104
6.4 分离方法 115
6.5 IBNR赔案数目的估计 120
6.6 风险保费的计算 123
习题 131
第三部分 经验费率 133
第七章 完全信度和部分信度 133
7.1 问题的提出 133
7.2 完全信度 134
7.3 部分信度 139
习题 142
第八章 最精确信度 145
8.1 条件概率的应用 145
8.2 贝叶斯保费 148
8.3 信度保费 154
8.4 参数估计方法 161
习题 176
第九章 NCD系统 181
9.1 NCD系统简介 181
9.2 索赔临界值 183
9.3 NCD系统的转移概率 185
9.4 NCD系统的稳定性 186
9.5 NCD系统的稳定速度 191
习题 193
第四部分 实用精算理论第十章 费率厘定 197
10.1 费率厘定简介 197
10.2 费率结构的实例解释 212
10.3 赔付率法 217
10.4 损失成本法 225
10.5 两种方法的等价性 229
10.6 几个例子 231
习题 238
第十一章 准备金的评估方法 241
11.1 准备金简介 241
11.2 赔付率法 242
11.3 链梯法 242
11.4 Bornhuetter-Ferguson方法 246
11.5 索赔频率与案均赔款分开考虑 247
11.6 分离方法 249
11.7 IBNR准备金的计算 252
11.8 准备金的贴现 253
11.9 理赔费用准备金的评估方法 255
11.10 未到期责任准备金的评估方法 259
习题 261
附录 正态分布表 266
部分习题解答与提示 268
参考文献 293
名词索引 295