- 作 者：刘志新等著
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2006
- ISBN：7500594747
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第一篇 价格特征 1
第1章 中国商品期货市场波动率特性及影响因素的实证研究 1
1.1 期货市场波动率概述 1
1.2 期货价格波动率的常规定义及度量方法比较 6
1.3 中国期货市场价格波动率特性的研究 15
1.4 中国期货市场影响价格波动率因素的研究 39
1.5 结论 44
第2章 中国商品期货市场便利收益特征及定价的实证研究 46
2.1 便利收益研究综述 46
2.2 中国商品期货便利收益性质分析 53
2.3 中国商品期货便利收益定价研究 64
第二篇 运行效率 83
第3章 我国商品期货市场有效性的实证研究 83
3.1 期货市场有效性概述 83
3.2 中国商品期货市场有效性的随机游走检验 92
3.3 中国商品期货市场简单有效性检验 108
3.4 中国商品期货市场有效性的宏观分析 119
第4章 我国商品期货市场价格发现功能的实证研究 125
4.1 期货价格发现功能概述 125
4.2 我国商品期货市场价格发现功能实证研究 134
4.3 我国商品期货市场价格发现功能的时间性分析 145
4.4 结论 149
第5章 我国商品期货市场套保比率及套保效率的实证研究 152
5.1 套期保值研究概述 152
5.2 期现货价格基本统计特征分析 161
5.3 中国商品期货市场最优套头比的实证研究 167
5.4 中国商品期货市场套期保值效率的实证研究 183
5.5 结论 190
第三篇 投资者行为 192
第6章 我国商品期货市场“即日交易者”过度自信的实证研究 192
6.1 过度自信研究综述 192
6.2 研究方法 193
6.3 数据选取及处理 194
6.4 实证结论 195
6.5 结论 200
第7章 中国商品期货市场中投资者“处置效应”的实证研究 202
7.1 处置效应文献综述 202
7.2 研究方法 203
7.3 数据来源及计算 205
7.4 实证结果 208
7.5 结论及建议 210
参考文献 212