- 作 者：王燕编
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787300098821
- 标注页数：266 页
- PDF页数：276 页
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第1章 时间序列分析简介 1
1．1引言 1
1．2时间序列的定义 1
1．3时间序列分析方法 2
1．4时间序列分析软件 5
1．5习题 6
1．6上机指导 6
第2章 时间序列的预处理 16
2．1平稳性检验 16
2．2纯随机性检验 27
2．3习题 34
2．4上机指导 36
第3章 平稳时间序列分析 41
3．1方法性工具 41
3．2ARMA模型的性质 44
3．3平稳序列建模 69
3．4序列预测 90
3．5习题 100
3．6上机指导 103
第4章 非平稳序列的确定性分析 111
4．1时间序列的分解 111
4．2确定性因素分解 113
4．3趋势分析 114
4．4季节效应分析 122
4．5综合分析 125
4．6X-11过程 130
4．7习题 132
4．8上机指导 135
第5章 非平稳序列的随机分析 142
5．1差分运算 142
5．2ARIMA模型 148
5．3残差自回归模型 170
5．4异方差的性质 178
5．5方差齐性变换 182
5．6条件异方差模型 185
5．7习题 194
5．8上机指导 196
第6章 多元时间序列分析 211
6．1平稳多元序列建模 211
6．2虚假回归 215
6．3单位根检验 216
6．4协整 228
6．5误差修正模型 231
6．6习题 233
6．7上机指导 235
附录1 243
附录2 259
附录3 262
参考文献 265