- 作 者：杨春鹏编著
- 出 版 社：北京：科学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：7030206355
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第1章 引论 1
问题的提出 1
本书的研究框架 2
第2章 投资者异常行为 6
投资者的分散投资行为 6
投资者的交易行为 9
投资者的本地偏好现象 13
小结 17
第3章 证券市场异常现象 18
金融泡沫 18
股权溢价之谜 20
红利之谜 24
封闭式基金之谜 29
IPO折价之谜 34
规模效应 37
日历效应 37
小结 38
第4章 实质理性与过程理性假设 39
实质理性假设 39
过程理性假设 40
预期和不确定性 42
决策形成的实证研究 43
小结 44
第5章 基本假设框架 46
证券价格的认知分布 46
标准金融假设框架 47
非理性金融假设框架 49
小结 52
第6章 非理性认知价格分布 54
投资者理性认知假设 54
投资者的认知偏差 64
非理性认知分布特征 74
基于过度自信心理的认知分布 77
小结 80
第7章 非理性认知风险度量 81
传统的证券投资风险度量 81
下偏距风险度量 82
认知风险度量的实验研究 84
基于认知分布的认知风险测算 93
基于实验研究的认知风险调整测算 95
小结 96
第8章 基于过度自信心理的认知风险度量 97
过度自信与认知风险度量 97
认知风险度量的分解定理 101
基于过度自信心理的市场认知风险度量 103
考虑基准收益率的认知风险度量模型 105
考虑红利的证券投资认知风险度量 107
相对认知风险系数 111
小结 112
附录1 113
附录2 114
附录3 114
第9章 证券的非理性认知价值 115
传统的证券价值评估模型 115
非理性认知价值评估模型 122
非理性认知支撑价格 124
非线性认知期望收益模型 126
基于过度自信心理的认知风险调整价值模型 128
基于过度自信的混合期望收益模型 132
小结 135
第10章 非理性认知资本资产定价模型 136
经典的资本资产定价模型 137
行为资产定价模型 139
认知资本资产定价模型 140
小结 146
第11章 经典悖论的理论解释 148
非线性期望模型与阿莱悖论 148
Ellesberg悖论的解释 154
第12章 中国机构投资者投资行为的实证研究 160
机构投资者的持股集中度与持股期限实证研究 160
牛市阶段、熊市阶段中机构投资者的行为分析 166
第13章 投资者情绪指数与实证研究 171
投资者情绪指数分类 171
影响投资者情绪因素的分析 181
基于投资者情绪的金融学研究 187
第14章 理性泡沫实证分析 196
股市泡沫的基本理论 196
理性泡沫的实证检验分析 203
第15章 非理性泡沫模型 210
噪声交易者模型 210
扩展的噪声交易者模型 213
非理性泡沫的确定 214
泡沫的持续性 216
附录1性质1的证明 223
附录2性质2的证明 223
第16章 基于投资者情绪的股市泡沫实证研究 224
非理性泡沫模型分析 224
指标选择和数据来源 225
收益率与投资者情绪的实证分析 227
投资者情绪指数实证研究 232
小结 235
参考文献 236
致谢 251