- 作 者：刘志新，贾福清著
- 出 版 社：北京：航空工业出版社
- 出版年份：2001
- ISBN：7801348648
- 标注页数：175 页
- PDF页数：184 页
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第一章 证券市场有效性概述 1
第一节 证券市场有效性的概念及发展 1
第二节 市场有效性的实证研究 11
第三节 证券市场有效性研究的成就和意义 19
第二章 证券市场弱式有效性及检验 22
第一节 证券市场弱式有效性与股票价格的随机游走 22
第二节 股票指数收益率分布及非线性检验 26
第三节 股市收益率非线性下的随机游走检验 41
第三章 股市对市场信息公布反应实证研究 61
第一节 概述 61
第二节 研究股市对公布信息反应的方法与步骤 63
第三节 股市对公布信息反应的研究结果 70
第四节 主要结论及分析 84
第四章 股市收益率的异常现象研究 88
第一节 规模效应与E/P效应研究概述 88
第二节 研究中有关变量的选取与计算 91
第三节 规模效应与E/P效应研究的方法与步骤 93
第四节 股市规模效应与E/P效应的实证结果 98
第五节 主要结论及分析 103
第五章 证券市场周末效应研究 105
第一节 周末效应的含义及发展历程 105
第二节 周末效应的研究内容、步骤与方法 109
第三节 股市周末效应的实证研究 124
第六章 证券市场过度反应研究 139
第一节 证券市场过度反应的研究现状 139
第二节 过度反应的研究方法 146
第三节 证券市场过度反应的实证研究 158
参考文献 168