- 作 者：陈建宝，孙林著
- 出 版 社：北京：科学出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787030559852
- 标注页数：162 页
- PDF页数：171 页
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第1章 预备知识 1
1.1 非参数／半参数回归模型 1
1.1.1 非参数回归模型 1
1.1.2 半参数回归模型 3
1.2 空间计量模型 5
1.2.1 空间权重矩阵和空间相关性度量方法 5
1.2.2 参数空间计量模型 6
1.2.3 非参数／半参数空间计量模型 9
1.3 相关估计方法和计算方法 14
1.3.1 非参数／半参数模型的估计方法 15
1.3.2 空间计量模型的估计方法 19
1.3.3 常用的窗宽选择方法 21
1.3.4 蒙特卡罗和Bootstrap方法 24
第2章 固定效应空间滞后单指数模型 25
2.1 引言 25
2.2 固定效应空间滞后单指数模型的估计 26
2.2.1 模型设定 26
2.2.2 模型估计 27
2.2.3 估计的大样本性质 30
2.2.4 蒙特卡罗模拟结果 32
2.3 引理和定理证明 38
第3章 随机效应空间滞后单指数模型 54
3.1 引言 54
3.2 随机效应空间滞后单指数模型的估计 54
3.2.1 模型设定 54
3.2.2 模型估计 56
3.2.3 估计的大样本性质 58
3.2.4 蒙特卡罗模拟结果 61
3.3 引理和定理证明 66
第4章 固定效应空间滞后变系数模型 85
4.1 引言 85
4.2 固定效应空间滞后变系数模型的估计 86
4.2.1 模型设定 86
4.2.2 模型估计 86
4.2.3 估计的大样本性质 90
4.2.4 蒙特卡罗模拟结果 92
4.3 引理和定理证明 97
第5章 随机效应空间滞后变系数模型 109
5.1 引言 109
5.2 固定效应空间滞后单指数模型的估计 109
5.2.1 模型设定 109
5.2.2 模型估计 111
5.2.3 估计的大样本性质 113
5.2.4 蒙特卡罗模拟结果 115
5.3 引理和定理证明 120
第6章 产业结构升级视角下的区域金融发展与经济增长——基于面板数据空间滞后变系数模型的研究 132
6.1 引言 132
6.2 相关研究评述 133
6.3 理论分析框架 135
6.3.1 金融发展的外部特征 135
6.3.2 金融发展的内部机制 137
6.3.3 金融发展的内生增长模型 138
6.4 实证研究框架 141
6.4.1 指标选取和数据来源 142
6.4.2 模型设定和估计 143
6.5 实证研究结果 144
6.5.1 空间相关性检验 144
6.5.2 线性面板数据空间滞后模型研究结果 145
6.5.3 面板数据空间滞后变系数模型研究结果 146
6.6 政策建议 149
参考文献 152