- 作 者：郭多祚，佟孟华主编
- 出 版 社：清华大学出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787302503385
- 标注页数：291 页
- PDF页数：299 页
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第1章 期望效用函数理论 1
1.1 序数效用函数 1
1.2 期望效用函数 5
1.3 投资者的风险类型及风险度量 9
1.4 均值方差效用函数 13
1.5 随机占优 15
1.6 单期无套利资产定价模型 18
1.7 单期不确定性均衡定价模型 25
习题1 28
第2章 固定收益证券 30
2.1 货币的时间价值 30
2.2 债券及其期限结构 33
2.3 债券定价 38
2.4 价格波动的测度——久期 40
2.5 价格波动率的测度——凸度 49
2.6 可变利率与债务投资 53
2.7 一般的期限结构 58
2.8 随机利率的二叉树模型及债券套利定价 62
习题2 69
第3章 均值方差分析与资本资产定价模型 70
3.1 两种证券投资组合的均值—方差 70
3.2 均值—方差分析及两基金分离定理 78
3.3 具有无风险资产的均值—方差分析 83
3.4 资本资产定价模型 89
3.5 单指数模型 95
3.6 标准的均值—方差资产选择模型 98
习题3 105
第4章 套利定价理论 108
4.1 多因子线性模型 108
4.2 不含残差的线性因子模型的套利定价理论 110
4.3 含残差风险因子的套利定价理论 113
4.4 因子选择与参数估计和检验 119
习题4 122
第5章 期权定价理论 124
5.1 期权概述及二项式定价公式 124
5.2 市场有效性与It？引理 146
5.3 与期权定价有关的偏微分方程基础 152
5.4 布莱克-斯科尔斯期权定价公式 157
5.5 有红利支付的Black-Scholes期权定价公式 167
5.6 美式期权定价公式 170
5.7 远期合约和期货合约 177
习题5 189
第6章 多期无套利资产定价模型 191
6.1 离散概率模型 191
6.2 多期无套利模型的有关概念 195
6.3 多期无套利定价模型 200
习题6 206
第7章 公司资本结构与MM理论 207
7.1 公司资本结构及有关概念 207
7.2 MM理论与财务决策 210
7.3 破产成本和最优资本结构 214
7.4 MM理论与无套利均衡分析 217
7.5 MM理论的数学证明 218
习题7 222
第8章 连续时间消费资本资产定价模型 223
8.1 基于连续时间的投资组合选择 223
8.2 连续时间模型中的最优消费和投资组合准则 228
8.3 跨期资本资产定价模型 240
习题8 259
第9章 行为金融学简介 260
9.1 行为金融学概论 260
9.2 行为金融学相关学科 262
9.3 行为金融学的研究方法 265
9.4 行为金融学的基础理论 266
9.5 行为金融学研究的主要内容 270
9.6 行为金融学中的模型 277
习题9 288
参考文献 289