- 作 者：埃斯彭·戈德尔·豪格，上海证券交易所产品创新中心著
- 出 版 社：上海：格致出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787543228597
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1 布莱克—斯科尔斯—默顿公式 1
1.1 布莱克—斯科尔斯—默顿 1
1.2 平价与对称关系 7
1.3 在布莱克—斯科尔斯—默顿模型之前 10
附录：布莱克—斯科尔斯—默顿PDE 12
2 布莱克—斯科尔斯—默顿希腊字母 16
2.1 Delta风险 16
2.2 Gamma 30
2.3 Vega 40
2.4 不同希腊字母的方差 50
2.5 波动率—时间希腊字母 51
2.6 希腊字母Theta 52
2.7 希腊字母Rho 55
2.8 概率的希腊字母 61
2.9 希腊字母的相加 65
2.10 远期平值期权估计 67
2.11 希腊字母的数值 68
2.12 闭式近似解与希腊字母 72
附录：求偏导数 72
3 美式期权的解析公式 77
3.1 Barone-Adesi-Whaley近似算法 77
3.2 Bjerksund-Stensland（1993）近似算法 81
3.3 Bjerksund-Stensland（2002）近似算法 83
3.4 美式认沽—认购期权转换公式 87
3.5 美式永久期权 87
4 单一资产奇异期权 89
4.1 乘数可变的购买期权 89
4.2 高管股票期权 91
4.3 在值状态期权 92
4.4 幂合约和幂期权 93
4.5 对数合约 96
4.6 远期开始期权 98
4.7 淡入期权 99
4.8 棘轮期权 100
4.9 行权价可重置期权——第一类 101
4.10 行权价可重置期权——第二类 102
4.11 时间转换期权 103
4.12 选择者期权 104
4.13 复合期权 108
4.14 可展期期权 112
4.15 回望期权 116
4.16 镜像期权 123
4.17 障碍期权 124
4.18 障碍期权对称性 138
4.19 二元期权 143
4.20 亚式期权 150
5 双资产奇异期权 168
5.1 相对绩效差异期权 168
5.2 乘积期权 169
5.3 双资产相关性期权 170
5.4 资产互换期权 171
5.5 美式资产互换期权 172
5.6 复合互换期权 173
5.7 双风险资产最大值期权或者最小值期权 175
5.8 价差期权近似值 177
5.9 双资产障碍期权 178
5.10 部分期限双资产障碍期权 180
5.11 Margrabe障碍期权 181
5.12 离散障碍期权 183
5.13 双资产现金或无价值期权 184
5.14 最佳或最差现金或无价值期权 185
5.15 双资产平均值最小值或最大值期权 186
5.16 货币转换期权 188
5.17 双资产期权的希腊字母 192
6 布莱克—斯科尔斯—默顿的校准和替代 194
6.1 考虑延迟结算的BSM模型 194
6.2 考虑交易日波动率的BSM调整模型 195
6.3 离散对冲 196
6.4 趋势市场中的期权定价 199
6.5 可替代性随机方法 201
6.6 恒定方差弹性 201
6.7 偏度—峰度模型 203
6.8 Pascal分布和期权定价 210
6.9 跳跃—扩散模型 211
6.10 随机波动率模型 215
6.11 方差和波动率互换 225
6.12 更多信息 231
7 多叉树和有限差分法 232
7.1 二叉树期权定价 232
7.2 二叉树模型的偏度和峰度 247
7.3 三叉树模型 248
7.4 奇异期权的树状模型 252
7.5 三维的二叉树模型 261
7.6 隐含树状模型 265
7.7 有限差分法 277
8 蒙特卡洛模拟 285
8.1 标准蒙特卡洛模拟 285
8.2 均值回归的蒙特卡洛 293
8.3 生成伪随机数 294
8.4 方差缩减技术 295
8.5 美式期权的蒙特卡洛 300
9 支付离散股息的股票期权 303
9.1 离散现金股息的股票欧式期权 304
9.2 非重组树 307
9.3 支付已知股息的认购股票期权的布莱克定价方法 309
9.4 Roll-Geske-Whaley模型 310
9.5 支付离散现金股息的基准模型 312
9.6 支付离散股息率的股票期权 321
10 商品和能源期权 326
10.1 能源互换远期 326
10.2 能源期权 328
10.3 Miltersen-Schwartz模型 333
10.4 均值回归模型 335
10.5 季节性 336
11 利率衍生品 337
11.1 远期利率协议和货币市场工具 337
11.2 简单债券数学 340
11.3 使用Black-76为利率期权定价 342
11.4 单因子期限结构模型 351
12 波动率和相关性 362
12.1 历史波动率 362
12.2 隐含波动率 369
12.3 资产价格的置信区间 374
12.4 一篮子波动率 375
12.5 历史相关性 375
12.6 隐含相关性 377
12.7 各类公式 378
13 分布 380
13.1 累积正态分布函数 380
13.2 逆累积正态分布函数 383
13.3 二元正态密度函数 384
13.4 三元累积正态分布函数 389
14一些实用的公式 397
14.1 插值 397
14.2 利率 400
14.3 风险回报测度 403
参考文献 407
译后记 420