- 作 者：（美）安德烈亚斯·F.克列诺著
- 出 版 社：北京：电子工业出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787121349201
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第1章 序言 1
动量投资策略 2
为什么写这本书 3
第2章 共同基金的问题 4
确保相互毁灭（Mutually Assured Destruction） 6
交易型开放式指数基金（ETF） 8
第3章 股票是最难的资产种类 11
群体压力 13
幸存者 14
分红处理 15
指数选择 18
市值 20
行业 21
第4章 趋势跟随在股票市场有效果吗 22
趋势跟随策略应用于股票市场的问题 27
标准趋势跟随策略应用于股票市场 28
历史最高模型 35
个股趋势跟随 38
趋势跟随语义学 40
第5章 动量效应 41
动量投资背后的理由 43
系统方法的优势 44
第6章 市场趋势判断 46
第7章 股票排名 50
利用指数回归进行股票排序 52
附加条件 60
第8章 头寸规模 61
头寸再平衡 66
第9章 何时卖出 69
投资组合再平衡 70
第10章 一个完整的动量交易策略 72
具体的交易规则 73
第11章 交易策略 76
初始投资组合 77
头寸再平衡 81
组合再平衡 82
第12章 动量策略表现 84
第13章 策略历年回顾 88
1999年 89
2000年 95
2001年 100
2002年 104
2003年 109
2004年 113
2005年 118
2006年 124
2007年 128
2008年 132
2009年 138
2010年 142
2011年 146
2012年 151
2013年 154
2014年 159
年度回顾总结 163
第14章 策略分析 164
趋势过滤有多重要 165
风险均衡有多重要 167
动量周期有多重要 169
排名方法有多重要 171
头寸规模有多重要 173
第15章 随机战胜华尔街 177
标普500交易系统 179
第16章 策略回测 182
数据 183
真实投资组合回测 184
编程语言 185
灵活性 186
多种货币 187
构造回测 187