- 作 者：李冠雄
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787514193169
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第一章 导论 1
第一节 研究背景和意义 1
第二节 研究内容、方法与结构安排 6
第三节 本书的创新与不足 9
第二章 文献综述 11
第一节 前言 11
第二节 资产证券化定价研究现状 13
第三节 文献分析与评论 32
第三章 资产证券化定价与精算原则 34
第一节 资产证券化定价方法的总结 34
第二节 资产证券化资产池的特征 43
第三节 精算方法的回顾 44
第四节 多状态马尔可夫模型 47
第四章 资产证券化产品精算定价的一般框架 51
第一节 证券化资产池现金流及状态假设 51
第二节 证券化资产池现金流精算估计 56
第五章 RMBS的精算定价模型及实证检验 70
第一节 RMBS资产池现金流精算定价模型 70
第二节 RMBS精算定价模型参数估计 75
第三节 基于邮元2014-1RMBS的实证检验 78
第六章 Auto-ABS的精算定价模型及实证检验 98
第一节 Auto-ABS资产池现金流精算定价模型 98
第二节 Auto-ABS精算定价模型参数估计 102
第三节 基于唯盈2015-1Auto-ABS的实证检验 103
第七章 寿险精算定价方法对其他类资产证券化的适用性研究 119
第一节 其他类资产证券化产品分析 119
第二节 未来应用 127
第八章 总结与展望 130
第一节 主要结论和政策建议 130
第二节 进一步研究 132
参考文献 133
附录 152
后记 158