- 作 者：方艳著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787504997081
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第一章 绪论 1
第一节 研究背景和意义 1
第二节 研究内容和目的 3
第三节 国内外研究现状 5
第四节 本书研究框架 10
第五节 本书创新点 11
第二章 Copula函数简介 13
第一节 Copula函数定义 13
第二节 Copula函数分类 15
第三节 Copula参数估计方法 22
第四节 Copula模型的检验 23
第五节 小结 24
第三章 修正的高斯pseudo-Copula模型 26
第一节 背景和意义 26
第二节 修正的高斯pseudo-Copula模型性质 28
第三节 MG pseudo-Copula函数的估计 34
第四节 案例分析 36
第五节 小结 41
第四章 基于Copula的GARCH模型 43
第一节 背景和意义 43
第二节 DDAC-GARCH模型 45
第三节 案例分析 51
第四节 小结 63
第五章 基于Copula的计数数据相依性 64
第一节 研究背景和意义 64
第二节 离散Copula模型 66
第三节 基于贝叶斯方法的模型估计和预测 69
第四节 实证分析 73
第五节 小结 82
第六章 Copula的拟合方法 83
第一节 研究背景和意义 83
第二节 Copula函数基本理论 84
第三节 乘数GOF检验法 85
第四节 AIC法 88
第五节 AIC法和乘数GOF检验法比较的模拟分析 89
第六节 小结 93
第七章 基于混合Copula在结构性理财产品中的定价 95
第一节 理财产品定价的研究背景和意义 95
第二节 混合Copula函数 97
第三节 实证分析 100
第四节 小结 109
第八章 结论 110
附录一：pseudo-Copula函数的简略证明 114
附录二：MG pseudo-Copula模型模拟检验时的R代码 117
附录三：？是一个系数相关矩阵 118
附录四：AIC法和乘数GOF检验法比较的模拟分析 119
参考文献 126
致谢 140