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- 作 者：（英）格里·库普（Gary Koop），（英）迪米特里斯·克罗比利斯（Dimitris Koroblis）著
- 出 版 社：沈阳：东北财经大学出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787565431265
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第1章 引言 1
第2章 贝叶斯VAR模型 6
2.1 简介和符号 6
2.2 先验分布 8
2.3 实证示例：VAR模型的预测 32
第3章 贝叶斯状态空间模型和随机波动率 37
3.1 简介和符号 37
3.2 正态线性状态空间模型 38
3.3 非线性状态空间模型 43
第4章 TVP-VAR模型 54
4.1 同方差TVP-VAR模型 55
4.2 带有随机波动率的TVP-VAR模型 67
第5章 因子模型 70
5.1 介绍 71
5.2 动态因子模型 72
5.3 因子增广型VAR模型（FAVAR模型） 77
5.4 TVP-FAVAR模型 80
5.5 因子模型的实证示例 81
第6章 结论 87
附录A 88
附录B 90
附录C 98
附录D 105
参考文献 116
译后记 122