- 作 者：刘玉灿，丁晴著
- 出 版 社：北京：经济管理出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787509655283
- 标注页数：179 页
- PDF页数：190 页
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第一篇 理论研究 3
第一章 信息交易风险相关理论及实证研究回顾 3
第一节 问题的提出 3
第二节 研究的意义 5
第三节 国内外研究现状及发展动态分析 6
第四节 国内外研究现状及发展动态评述 13
参考文献 14
第二章 信息交易相关理论及度量分析 18
第一节 信息交易相关理论 18
第二节 信息交易的测度方法 21
第三节 信息交易概率度量模型及算法 23
第四节 信息交易概率度的一种智能粒子群算法 27
参考文献 33
第二篇 信息交易对股票收益影响的实证研究 39
第三章 基于创业板的信息交易风险定价研究 39
第一节 相关研究文献回顾 39
第二节 研究设计 40
第三节 实证分析 43
第四节 本章结论及解释 48
参考文献 50
第四章 基于沪深300成份股的信息交易风险定价研究 53
第一节 相关研究文献及理论综述 53
第二节 研究设计 54
第三节 OLS回归分析 57
第四节 分位数回归分析 67
第五节 本章结论 70
参考文献 71
第五章 盈余公告下机构投资者信息交易对超额收益影响的实证研究 73
第一节 相关研究理论及文献综述 73
第二节 研究设计 76
第三节 实证检验及分析 82
第四节 稳健性检验 88
第五节 本章结论 95
参考文献 96
第三篇 投资者异质下信息交易风险定价 101
第六章 基金信念差异偏离度对股票预期超额收益的影响 101
第一节 相关研究理论及文献综述 102
第二节 研究设计 105
第三节 实证分析 108
第四节 本章结论及展望 119
参考文献 120
第七章 开放式基金持股对股票预期超额收益的影响 122
第一节 相关研究文献回顾 122
第二节 研究设计 124
第三节 实证检验及分析 128
第四节 分位数回归分析 136
第五节 本章结论及展望 141
参考文献 141
第八章 开放式股票型基金持股对基金预期超额收益的影响 144
第一节 相关研究文献及理论综述 144
第二节 研究设计 148
第三节 实证检验及分析 153
第四节 本章结论 160
参考文献 161
附录A 三因子回归程序 164
附录B 其他信息指标的横截面回归结果 166
附录C 对规模分组的稳健性检验结果 171
附录D 对中小股子样本的稳健性检验 175
附录E 持股家数倒数的（带交叉项）回归结果 177
后记 179