- 作 者：刘海龙，王惠主编
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787509512296
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第1章 绪论 1
1.1 为什么要管理金融风险 1
1.2 金融风险的产生与发展 4
1.3 金融风险的种类 17
1.4 金融风险的案例 20
1.5 金融风险管理概述 35
1.6 本书的内容结构与特征 44
复习思考题 47
第2章 金融风险度量的VaR方法 48
2.1 风险价值VaR及其计算 48
2.2 投资组合风险分析 60
2.3 VaR方法的局限及其最新进展 68
2.4 VaR方法的应用 73
2.5 本章小结 81
复习思考题 82
第3章 VaR模型的回测与压力测试 83
3.1 VaR模型的误差测定 83
3.2 VaR模型的回测 86
3.3 压力测试 98
3.4 本章小结 111
复习思考题 112
第4章 市场风险管理 113
4.1 市场风险的概念 113
4.2 市场风险的度量 118
4.3 市场风险的管理 135
4.4 案例分析 148
4.5 本章小结 150
复习思考题 150
第5章 信用风险管理 153
5.1 信用风险管理概述 153
5.2 传统的信用风险度量模型 155
5.3 现代信用组合风险度量和管理方法 159
5.4 利用衍生产品管理信用风险 189
5.5 抵押债务证券（CDO）简介 202
5.6 本章小结 212
复习思考题 212
第6章 操作风险管理 213
6.1 操作风险与操作风险管理 213
6.2 银行操作风险的特征与管理 234
6.3 操作风险衡量 249
6.4 本章小结 276
复习思考题 277
第7章 流动性风险管理 278
7.1 流动性风险概述 278
7.2 流动性风险的度量 289
7.3 流动性风险管理与监控 301
7.4 本章小结 316
复习思考题 317
第8章 投资组合保险策略 318
8.1 投资组合保险策略概述 318
8.2 静态投资组合保险策略 319
8.3 动态投资组合保险策略 324
8.4 VaR套补的投资组合保险策略 330
8.5 各种方法的比较 332
8.6 投资组合调整法则 333
8.7 本章小结 336
复习思考题 337
第9章 风险预算管理 338
9.1 风险预算管理概述 338
9.2 风险预算管理的特征 342
9.3 风险预算管理的流程 343
9.4 风险预算管理中应注意的问题 355
9.5 本章小结 355
复习思考题 356
第10章 资产负债管理 358
10.1 资产负债管理概述 358
10.2 资产负债管理的传统模型 365
10.3 资产负债管理模型的新发展 378
10.4 利率期限结构模型与资产负债管理 392
10.5 本章小结 396
复习思考题 396
第11章 全面风险管理 398
11.1 全面风险管理概述 398
11.2 实施全面风险管理的条件 409
11.3 金融机构的全面风险管理 417
11.4 本章小结 433
复习思考题 433
第12章 商业银行风险管理 435
12.1 商业银行风险管理概述 435
12.2 经济资本的概念及测度方法 445
12.3 巴塞尔协议与监管资本 454
12.4 商业银行经济资本配置 468
12.5 本章小结 488
复习思考题 488
附录A 巴林银行案例分析 490
附录B 极值理论 497
附录C Copula函数简介 502
参考文献 507