- 作 者：孙敬水编著
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787564203825
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第1章 多元线性回归模型 1
1.1 多元线性回归模型的估计 1
1.2 多元线性回归模型的检验 12
1.3 多元线性回归模型的预测 21
1.4 非线性回归模型 25
1.5 受约束回归 43
1.6 案例分析 53
第2章 异方差性 61
2.1 异方差性及其产生的原因 61
2.2 异方差性的影响 64
2.3 异方差性的检验 66
2.4 异方差性的解决方法 75
2.5 案例分析 84
第3章 自相关性 89
3.1 自相关性及其产生的原因 89
3.2 自相关性的影响 93
3.3 自相关性的检验 96
3.4 自相关性的解决方法 107
3.5 案例分析 116
第4章 多重共线性 122
4.1 多重共线性及其产生的原因 122
4.2 多重共线性的影响 124
4.3 多重共线性的检验 127
4.4 多重共线性的解决方法 133
4.5 案例分析 140
第5章 单方程回归模型的几个专题 146
5.1 虚拟变量 146
5.2 模型的设定误差 173
5.3 模型变量的观测误差 187
5.4 随机解释变量 190
第6章 滞后变量模型 200
6.1 滞后变量模型的基本概念 200
6.2 有限分布滞后模型 204
6.3 几何分布滞后模型 215
6.4 自回归模型的估计 221
6.5 案例分析 226
第7章 时间序列分析 233
7.1 时间序列的基本概念 233
7.2 时间序列的平稳性检验 239
7.3 ARIMA模型 254
7.4 协整与误差修正模型 272
7.5 Granger因果关系检验 287
7.6 向量自回归模型 292
7.7 Johansen协整检验 310
7.8 向量误差修正模型 318
7.9 案例分析 323
第8章 联立方程模型 332
8.1 联立方程模型的基本概念 332
8.2 联立方程模型的识别 342
8.3 联立方程模型的估计 354
8.4 联立方程模型的检验 377
8.5 案例分析 379
第9章 面板数据模型 394
9.1 面板数据模型概述 394
9.2 模型形式设定检验 401
9.3 变截距模型 403
9.4 变系数模型 424
9.5 案例分析 430
参考文献 448