- 作 者：涂扬举，马光文等编著
- 出 版 社：北京：中国电力出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787508384573
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1电力市场风险及国内外研究现状概述 1
电力市场概况 1
电力企业的共有风险 3
水电企业电力营销风险 7
研究水电营销风险规避问题的意义 9
国内外研究现状 10
2风险管理的基础理论 17
风险特征 17
风险规避和管理 18
风险评估的方法 18
3 VaR风险测量理论 26
VaR产生的背景 26
VaR的基本含义 28
VaR计算的基本原理 31
VaR方法的优缺点 33
VaR的计算方法 34
VaR模型的后验测试与误差分析 48
4径流—发电量风险分析 52
天然来水的不确定性 52
可发电量的不确定性 55
电量不确定性引发的风险问题 57
发电量风险度量 57
发电量预测偏差导致的风险 60
电量竞标风险 61
5电价风险分析 64
电价的基本特征及其风险分析 64
现货市场电价的数理分布及其波动性 70
现货市场电价波动率的数理分布及其波动性 80
现货市场电价风险度量 85
电力市场竞价模式 87
6电力期货交易及风险规避作用研究 91
期货及期货交易的概念 91
电力期货市场 93
电力期货交易对水电企业电力营销风险的规避作用 105
7期权交易及其风险规避作用研究 107
期权交易的内涵 107
期权市场与期货市场的关系 107
期权交易类型 110
期权交易的作用 111
国外电力市场期权交易概况 113
期权交易对水电企业电力营销风险规避作用 114
8两部制上网电价与风险规避作用研究 116
两部制上网电价内涵 116
国内外两部制上网电价的制定方法简介 117
会计成本分解定价方法 120
竞价上网条件下的容量电价 121
9发电权交易对水电企业电力营销风险的规避作用 125
发电权交易的内涵 125
发电权交易的作用 125
发电权交易案例——水火电量置换 126
撮合交易模式下的水火电量置换 128
双边交易模式下水火电置换动态进化博弈模型 130
水火电量置换对水电企业电力营销风险的规避作用 139
推进发电权交易需要解决的问题 140
10保险机制对水电企业电力营销风险的规避作用 142
保险转移的内涵 142
电力保险在西方发达国家的发展与实践 142
电价和电量保险的必要性 143
电价和电量风险的可保性 143
价格波动风险的保险定价 145
发电企业购买价格保险的简单算例 145
发电保证率保险分析 147
11提高电价预测精度对竞价风险的规避作用 149
概述 149
边际电价预测方法概述 150
基于模糊聚类和RBF的电力市场边际电价预测 153
提高电价预测精度对竞价风险的规避分析 160
12基于VaR的水电站短期优化调度 166
概述 166
短期优化调度方案的VaR计算 167
基于VaR的水电站短期优化调度模型 170
模型求解方法——遗传算法 172
短期优化调度用水量风险分析 177
参考文献 179