当前位置：基于个体行为的资产定价模型研究pdf电子书下载 > 经济
- 作 者：张秀丽著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787505873469
- 标注页数：176 页
- PDF页数：190 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源190 ≥176页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
第一章 绪论 1
一、资产定价问题的简单回顾 1
二、本书的主要内容及框架 5
第二章 决策激励分析 9
一、外生激励 10
二、内生激励 18
三、效用价值层次 22
四、小结 27
第三章 有关个体投资者风险态度的研究 29
一、随机占优 30
二、个体投资者的风险态度 37
三、个体投资者行为与风险价值函数 46
四、小结 50
第四章 个体行为与其他决策理论 51
一、其他决策理论 51
二、对有效市场假说的挑战 64
三、交易者是否理性 76
四、小结 82
第五章 资产定价 84
一、资产定价问题——荒岛上的鲁滨逊应该如何决策 84
二、静态资产定价模型 87
三、动态资产定价模型 92
四、权益溢价与无风险利率之谜 105
五、小结 111
第六章 优化方法 113
一、离散化问题的拉格朗日乘子法 113
二、离散化问题的Bellman原理 117
三、连续时间的优化方法——哈密尔顿系统 119
四、连续时间的优化方法——Bellman原理 122
第七章 模型比较分析 128
一、资产定价基本定理 128
二、不同定价模型的定价核比较 130
结论 132
附录 135
参考文献 152
后记 175