经济计量学原理与方法

导论 1

第一章 导论 1

1.1 什么是经济计量学 1

1.2 经济计量学与其他学科的关系 1

1.3 经济计量学的内容和目的 4

1.4 经济计量研究的步骤 6

1.5 经济计量学的产生与发展 9

第一篇 单方程线性回归模型和相关分析 12

第二章 一元线性回归模型 12

2.1 一元线性回归模型概述 12

2.2 参数的最小二乘估计 18

2.3 参数估计量的特性 25

2.4 随机扰动项u的方差估计 31

2.5 统计检验与置信区间 34

2.6 一元线性回归方程应用于预测 45

2.7 小结与实例 50

第三章 多元线性回归模型 56

3.1 多元线性回归模型 56

3.2 参数的最小二乘估计 59

3.3 方差的估计 64

3.4 参数估计量的特性 68

3.5 回归的统计检验与参数的置信区间 71

3.6 多元线性回归方程应用于预测 83

3.7 计算实例 87

第四章 极大似然法 99

4.1 似然函数与极大似然估计 99

4.2 一元线性回归模型参数的极大似然估计 101

4.3 多元线性回归模型参数的极大似然估计 104

第五章 相关分析 108

5.1 概述 108

5.2 简单相关分析 111

5.3 多元相关分析 122

5.4 相关分析时应注意的几个问题 133

5.5 等级相关系数 134

第二篇 古典模型假定违反时的经济计量问题 141

第六章 非正态扰动和随机解释变量 141

6.1 引言 141

6.2 渐近理论 141

6.3 非正态扰动 148

6.4 随机解释变量 151

7.1 非球面扰动模型参数的普通最小二乘(OLS)估计量的特性 158

第七章 非球面扰动 158

7.2 广义最小二乘法 159

7.3 极大似然法与假设检验 163

第八章 异方差性 165

8.1 异方差性 165

8.2 异方差性模型OLS估计的结果 166

8.3 异方差性的检验 168

8.4 异方差性模型的经济计量方法 176

8.5 小结与几点说明 182

附录8.A 无截距项的线性回归模型 183

第九章 自相关 187

9.1 自相关 187

9.2 一阶自回归型式 189

9.3 自相关模型OLS估计的后果 192

9.4 自相关的检验 197

9.5 自相关模型的经济计量方法 207

9.6 估计自相关系数的方法 213

9.7 自相关模型应用于预测 218

9.8 计算实例 220

9.9 小结与几点说明 224

第十章 多重共线性 226

10.1 多重共线性 226

10.2 多重共线性的后果 227

10.3 多重共线性的检验 230

10.4 多重共线性存在的实例 234

10.5 消除多重共线性影响的方法 237

10.6 小结与几点说明 242

11.1 引言 244

第三篇 几种特殊的单方程回归模型与单方程回归模型的几个问题 244

第十一章 分布滞后模型和自回归模型 244

11.2 分布滞后模型及其估计方法 245

11.3 部分调整模型和适应期望值模型 257

11.4 自回归模型的估计 260

11.5 自回归模型中的自相关检验--杜宾h检验 270

第十二章 非线性回归模型 272

12.1 变量之间的非线性关系及其转换 272

12.2 含常数弹性的非线性模型及其转换 276

12.3 非线性回归 280

12.4 线性检验 286

第十三章 单方程回归模型的几个问题 292

13.1 测量误差 292

13.2 设定偏误 299

13.3 虚拟变量 312

第四篇 联立方程模型 321

第十四章 联立方程模型 321

14.1 引言 321

14.2 联立方程模型的若干概念 322

14.3 联立方程模型的一般表示 326

14.4 联立关系的后果及其解决方法 334

第十五章 模型的识别 339

15.1 模型识别的概念 339

15.2 识别条件 342

15.3 识别条件的数学证明 350

第十六章 联立方程模型的估计方法 357

16.1 引言 357

16.2 递归模型 358

16.3 间接最小二乘法 360

16.4 工具变量法 364

16.5 两阶段最小二乘法 369

16.6 三阶段最小二乘法 387

附录16.A 克罗内克乘积 397

附录 统计表 399

表1 标准正态分布表 399

表2 t分布表 400

表3 x2分布表 401

表4 F分布表 403

表5 杜宾-瓦特森检验上下界 407

表6 斯皮尔曼检验统计量的临界值 409

主要参考文献 410