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CAViaR模型方法及其实证研究 【经济】
彭伟著2017 年出版108 页ISBN:9787030519290本文首次从城市中不同城区的房地产风险入手,直接对VaR本身构建模型。CAViaR是2004年被Engle和Manganelli(2004)提出来的,不需要对尾部的分布进行估计,不需要假定回报的分布形式,用数学优化方法,直接计算VaR,这种方...
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数量金融 国际黄金价格走势汇率滞后超调动态模型 【经济】
方兴著2009 年出版97 页ISBN:9787511204394本书分为金融市场、衍生工具、国际黄金市场价格走势、汇率滞后超调动态模型几个研究专题,由浅入深地探讨国际金融市场的热点问题。
