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巴黎期权的定价模型与数值方法研究
宋斌，郭冬梅，张冰洁著2016 年出版138 页ISBN：9787302433101本书主要是作者近年来在巴黎期权定价与数值计算方法领域的研究成果，本书的编写以巴黎期权的定价模型为核心内容，系统研究了连续时间和离散时间框架下的各种巴黎期权的定价模型，并根据巴黎期权的不同类型给出不...
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“股权溢价之谜”研究 对资产定价、风险偏好与效用函数的分析
朱旭强著2012 年出版203 页ISBN：9787309087413本书通过对偏好和效用函数的研究，找出更符合实际情况的效用函数，在新的效用函数最优化前提下研究行为人如何做出消费和投资决策，以及这些决策怎样影响资产定价（资产收益率），并在此框架下对“股权溢价之谜”做出.....
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扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究
李亚琼，黄立宏，全志勇著2016 年出版223 页ISBN：9787566712578内容简介（不多于250字）：本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法进行研究。其次，本书采用贝叶斯实证研究方法对期权定价的相关问题进行深入探讨；这项工作...
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品类管理 教你如何进行有效定价
黄权藩著2013 年出版213 页ISBN：9787111441908《品类管理——教你如何进行有效定价》共分五篇：产品定价原理、产品定价方法、盈利定价战略、品类定价管理、零售定价实践，前三篇求“知其所处”，后两篇能“顺势而为”。一方面，根据品类发展驱动力来制定定价策...
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基于实物期权的壳资源定价研究
景泽京著2013 年出版205 页ISBN：9787215086654本书首先从壳资源的内涵入手，分析壳资源的基本价值构成，运用实物期权理论建立不确定条件下的壳资源价值估算的基本模型；在此基础上进一步分析在信息不充分、不对称以及政府参与条件下的壳资源交易价格是如何围...
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投资者与市场 组合选择、资产定价及投资建议
（美）夏普著2011 年出版293 页ISBN：7543218836本书是一本关于投资组合选择、资产价格与投资决策相关问题的书，用以帮助投资者在储蓄与投资间作出正确的选择。作者认为资产－价格分析是投资者作出良好资产组合选择的关键，为此他提供了一个分析资产价格的模型...
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金融资产的定价理论与数值计算 附C++程序
田文昭编著2010 年出版277 页ISBN：9787301159903本书是国内第一部金融数值计算的教材。内容涉及金融学、计算数学和C++程序算法等领域，是一本实用性较强的交叉学科的教材。本书从金融中的利息理论、年金、利率、风险对冲、投资组合等概念引入，建立随机模型...
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晚近无形资产转让定价税制的发展与启示
郑雁著2017 年出版253 页ISBN：9787519709952本书以BEPS行动计划对无形资产转让定价税制的重大影响为时代背景，以美国无形资产转让定价税制和OECD转让定价指南为主要考察对象，对无形资产转让定价交易确认、无形资产的界定、营销型无形资产转让定价以及无...
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企业经理人人力资本定价问题研究 基于博弈理论的视角
王可瑜著2013 年出版243 页ISBN：9787514135688本书采用规范研究与实证分析相结合的方法，构建了企业经理人人力资本定价博弈的演化模型；利用实验研究对经理人人力资本定价博弈中的协调博弈策略选择进行研究；利用案例分析研究了企业经理人人力资本定价问题的...