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金融时间序列的长记忆特性及预测研究 【经济】
王文静著2012 年出版152 页ISBN:9787310038992本书主要介绍金融时间序列的长记忆性、灰色预测理论、金融时间序列的长记忆性检验、灰色长计议模型及其实证研究、基于神经网络和相空间重构的长记忆金融时序预测等。...
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连续时间金融模型的非参数统计分析 【经济】
陈萍,冯予,赵慧秀,蔡井伟著2015 年出版181 页ISBN:9787030425799本书系统介绍了连续时间金融模型的非参数统计推断方法及其应用。主要包括一维扩散模型,时变扩散模型,多维扩散模型,随机波动率模型的非参数估计与模型设定检验问题的研究,以及这些统计方法在衍生证券定价及资产...
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税收不遵从的识别研究 【经济】
王锐著2009 年出版386 页ISBN:9787802352599本书对我国企业纳税人的税收遵从现状进行了调查与分析,并对纳税人税收不遵从所采取的稽查人工选案方法进行了定量研究。
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